美元/日元外汇期权周四走低因现汇维持窄幅波动
美元/日元外汇期权周四走低因现汇维持窄幅波动 更新时间：2010-4-9 10:58:36 周四东京汇市，因美元/日元仍然维持窄幅波动，市场对对冲汇价大幅波动风险的期权需求减弱，外汇期权隐含波动率走低。东京汇市周四3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.35%/11.95%；周三为11.50%/12.10%。 周四东京汇市，因美元/日元仍然维持窄幅波动，市场对对冲汇价大幅波动风险的期权需求减弱，外汇期权隐含波动率走低。
交易员指出，有投资者准备以90.55的执行价卖出2个月期美元看跌日元看涨期权。还有另一位投资者计划以96.00的执行价卖出3个月期美元看涨日元看跌期权。
但交易商认为，外汇期权的走低可能不会持续下去，因为走低的美国国债收益率将推低美元/日元汇价，进而提振外汇期权价格。
北京时间10:00，东京汇市周四1个月期美元/日元期权隐含波动率为10.50%/11.20%，周三为10.75%/11.45%；纽约汇市周三为10.55%/11.25%；东京汇市周四1个月期欧元/美元期权隐含波动率为9.80%/10.20%，周三为9.85%/10.25%；纽约汇市周三为9.85%/10.25%；东京汇市周四1个月期欧元/日元期权隐含波动率为11.95%/12.75%，周三为12.05%/12.85%；纽约汇市周三为11.85%/12.65%。
东京汇市周四3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.35%/11.95%；周三为11.50%/12.10%。
上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.30%/0.80%，周三东京汇市为0.20%/0.70%。