美元/日元外汇期权周二下跌，投资者削减头寸
美元/日元外汇期权周二下跌，投资者削减头寸 更新时间：2011-3-3 10:40:13 周三东京汇市，美元/日元外汇期权下跌，因投资者希望削减手中对冲美元下跌风险的期权头寸。
某大型日本银行的期权交易商称，一名投资者希望在10.1%的隐含波动率水平卖出一张执行价为80.00的1个月期美元看跌/日圆看涨期权合约，合约面值为5，000万美元左右。另一位投资者在9.6%的隐含波动率水平买入了一份5月23日到期的美元看涨/日圆看跌期权合约，执行价为82.60，面值5，000万美元。
北京时间10:00，东京汇市周三1个月期美元/日元期权隐含波动率为8.90%/9.60%，周二为9.10%/9.80%；纽约汇市周二为9.05%/9.35%；东京汇市周三1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.55%/10.80%，周二为10.55%/10.80%；纽约汇市周二为10.45%/10.75%；东京汇市周三1个月期欧元/日元期权隐含波动率为10.15%/11.15%，周二为10.25%/11.25%；纽约汇市周二为10.60%。
东京汇市周三3个月期美元/日元期权隐含波动率为9.60%/10.20%；周二为9.75%/10.35%。
上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.70%/1.20%，周二东京汇市为0.70%/1.20%。